듀얼모멘텀 전략! 삼성글로벌ETF로테이션 펀드!

오랜만에 펀드관련한 포스팅을 하나 할까 합니다. 사실 얼마전부터 관심이 생겼던 펀드인데 한번쯤 정리는 해 두어야겠다는 생각이 들어서 공유합니다.

사실 듀얼모멘텀 전략은 예전부터 있던던 전략인데, 쉽게 설명하면 방향성이 다른 자산의 수익률 중 가장 높은 수익률을 기록한 자산 서너개를 편입한다는 방식입니다. 이 듀얼모멘텀의 수익률은 특히나 장이 상승추세일 때 더욱 확실하게 나타난다는 장점이 있습니다. 투자에 관심이 많은 분들은 일찍부터 이 방식으로 투자하는 경우가 많았는데, 정기적으로 흐름을 추적하고 관리해야하기 때문에 귀차니즘도 의외로 있을 수 있는 전략입니다.

다행히 최근 삼성자산운용에서 이러한 듀얼모멘텀 전략에 기반한 펀드를 출시하였는데, 바로 삼성글로벌ETF로테이션펀드입니다. 아래 삼성자산운용의 설명자료를 보면 총 15개의 국내 ETF를 활용하여 듀얼모멘텀 전략을 구현한다고 나와있는데, 상승추세에 있는 자산을 편입하고, 반대로 수익률이 마이너스를 기록한 자산은 안전자산으로 매입합니다.

아래는 삼성자산운용에서 만든 듀얼모멘텀 전략의 유용성을 보여준 자료인데, 13년 한해의 수익률 변화를 보면, 상대적으로 높은 수익률을 기록한 자산은 그 추세가 몇달간 이어지는 것을 확인할 수 있습니다. 반대로 하락추세인 자산은 계속해서 마이너스 수익률을 기록하는것을 볼수도 있구요. 듀얼모멘텀 전략은 바로 이 하락추세인 자산을 상승추세인 자산으로 전환시켜 하락의 지속을 방어해주는 장점도 있습니다.

자 그렇다면, 이런 듀얼모멘텀 전략의 수익률은 어떻게 되는지 알아보겠습니다. 아래는 삼성자산운용에서 만든 삼성글로벌ETF로테이션펀드의 과거 수익률 차트입니다. 2002년부터 누적수익률은 약 335%, 연환산 수익률은 10.3%나 됩니다. 특히나 MDD(최대손실하락폭)이 -5.9% 불과해서 매우 안정적인 차트를 보여줍니다. 연간 수익률도 단 한번도 마이너스를 기록한 적이 없을 정도로 안정적인 모습입니다.

그렇다면, 이 삼성글로벌ETF로테이션 펀드의 기본정보를 알아보면, 총보수는 연간 0.34%이며, 성과보수체계를 적용하고 있습니다. 연간 4%가 넘으면 초과되는 부분의 10%를 성과보수로 추가로 지급하게 됩니다. 아직까지 출시초기이기 때문에 수익률은 미미하지만, 6월 출시이후 4개월간 1.09%의 수익을 기록했네요.

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