젠센알파 썸네일형 리스트형 펀드 위험 분석 1.표준편차 표준편차는 수익률의 총변동성(volatility)을 나타내는 지표로 대표적인 절대적 위험지표 중에 한가지입니다. 어떠한 자산을 운용함에 따라 수익 또는 손실이 발생하고 있다는 것은 자산의 가치가 변동하고 있음을 의미합니다. 수익률의 변동성은 불가피하게 발생하지만 동일한 수익률 수준이라면 변동성이 작은 것이 더 안정적이라 할 수 있을 것입니다. 다시말해서 개별 펀드의 수익률이 유형 평균에서 이탈하는 정도를 나타낸다고 할 수 있습니다. 따라서 자산 운용 수익률과 함께 수익률의 변동성을 측정함으로써 전체적인 운용 성과를 측정해 볼 수 있습니다. 표준편차를 σ라고 할 때 주간 또는 월간 평균수익률을 기준으로 상하 σ%까지 변동할 수 있음을 의미하므로 σ가 높을수록 펀드 수익률 변동성이 높다는 것을 .. 더보기 이전 1 다음